Le medie mobili nel trading
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Le medie mobili

Le medie mobili nel trading

Le medie mobili nel trading

Le medie mobili sono uno strumento di facile interpretazione e molto utilizzato dai trader, sono una media di una serie di dati, sommati e divisi per il numero di osservazioni.

Le medie mobili fanno parte della famiglia degli indicatori, precisamente i lagging indicator, ovvero quegli indicatori che seguono l’andamento del prezzo.

La principale funzione di questo strumento è rendere l’andamento grafico del prezzo più lineare eliminando le fluttuazioni di breve.

Tipologie di medie mobili

Esistono 3 principali tipologie di medie mobili, quella SEMPLICE, quella ESPONENZIALE e quella PONDERATA.

Si differenziano per la diversa base di calcolo, andiamo ad analizzarle meglio.

LA MEDIA MOBILE SEMPLICE

La media mobile semplice è la media più usata dai trader e dagli analisti tecnici.

La sua base di calcolo è semplice, vengono presi come riferimento X numeri ( dove per X intendo il periodo temporale su cui viene calcolata la media), vengono sommati e il risultato viene diviso per il numero totale dei dati di riferimento.

Nel grafico sotto ti mostro una media semplice a 25 periodi sopra un grafico a candele settimanali.

Media mobile semplice

 

Come puoi vedere dall’immagine la media mobile rende più chiara la comprensione dell’andamento grafico.

Con un colpo d’occhio riusciamo a capire la tendenza del prezzo in un determinato momento.

LA MEDIA MOBILE ESPONENZIALE

La medie mobili esponenziali cambiano la base di calcolo rispetto alle medie semplici.

Il calcolo della media esponenziale da’ più peso alle contrattazioni recenti, questo tipo di calcolo molto complesso permette di avere reazioni più rapide agli ultimi cambiamenti del prezzo.

Non ti spiego l’esatto calcolo matematico perché non credo te ne freghi più di tanto, ma ti basta sapere che la differenza sostanziale risiede nel fatto di dare un peso differente ai diversi riferimenti secondo un valore progressivo, e non lineare come la media semplice.

Non preoccuparti più di tanto perché questi calcoli vengono fatti automaticamente dalle piattaforme di analisi tecnica.

Andiamo a vedere come si comporta sulle variazioni del prezzo.

Sotto puoi vedere lo stesso grafico di prima con l’aggiunta della media mobile esponenziale, colorata di rosso.

Media mobile esponenziale grafico settimanale

Le ho lasciate entrambe per farti vedere la piccola differenza nel seguire l’andamento grafico.

La media mobile esponenziale segue in modo leggermente più reattivo i cambiamenti di direzione del prezzo, se guardiamo un altro grafico più da vicino puoi capire meglio cosa intendo.

Media mobile esponenziale VS media mobile semplice

Nel rettangolo tratteggiato di nero puoi vedere come la media mobile esponenziale sia più vicina al prezzo rispetto alla media semplice, questo è un vantaggio che può essere sfruttato operativamente.

LA MEDIA MOBILE PONDERATA

La medie mobili ponderate hanno una base di calcolo ancora diversa, anche se molto simile alle precedenti.

Detta anche media mobile pesata, il suo calcolo da’ un diverso peso ai valori presi come riferimento, ma a differenza della media esponenziale tutti i valori valgono in modo lineare, non esponenziale.

Sotto ti mostro ancora lo stesso grafico settimanale con tutti e 3 i tipi di medie mobili, la media ponderata è di colore verde.

Tipi di medie mobili

In questo grafico la media mobile ponderata segue in modo ancora più reattivo l’andamento del prezzo.

Avere una media più vicina al prezzo può tornare utile in molti casi, per esempio quando abbiamo un’operazione aperta e vogliamo seguirla con un trailing stop. Oppure quando vogliamo piazzare uno stop loss.

Se vuoi capire come piazzare un stop loss vicino al prezzo puoi leggere questo articolo: Stop loss dinamico, una delle tre tecniche riguarda le medie mobili. Se invece vuoi scoprire quali sono le medie mobili più utilizzate in analisi tecnica ti consiglio la lettura di questo mio articolo: Medie mobili più usate.

L’utilizzo  dei vari tipi di medie mobili è a discrezione di ogni trader così come il periodo su cui viene calcolata, la pecca di questi indicatori è il ritardo di movimento rispetto al prezzo.

Per quanto ci sforziamo a trovare tutti gli accorgimenti riferiti ad una media mobile il ritardo nel seguire l’andamento del prezzo sul grafico non riusciremo mai ad eliminarlo.

Come posso utilizzare le medie mobili?

L’utilizzo classico di una media mobile (anche quello che più si presta all’errore) è generare un segnale rialzista quando il prezzo taglia a rialzo la media , generare un segnale ribassista quando il prezzo taglia a ribasso  la media.

Ho scritto un articolo dove spiego quando valutare l’incrocio di medie mobili evitando i falsi segnali, lo trovi qui: medie mobili.

Altri utilizzi relativi alle medie sul grafico possono essere considerare la media come supporto o resistenza oppure sfruttare  i segnali di incrocio generati dalle medie con periodi temporali diversi.

Ogni utilizzo ha i suoi pro e i suoi contro, rimanere concentrati principalmente sul prezzo è sempre la migliore via da intraprendere.

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