2 metodi efficaci per utilizzare l'indicatore ATR nelle tue analisi tecniche
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2 metodi efficaci per utilizzare l’indicatore ATR nelle tue analisi tecniche

2 metodi efficaci per utilizzare l’indicatore ATR nelle tue analisi tecniche

In questo articolo  andiamo a vedere come utilizzare il famoso Indicatore ATR ideato da Welles Wilder, imparerai tre metodi efficaci di utilizzo.

Questo indicatore di trading, chiamato anche Average True Range, misura lo scostamento medio di uno strumento finanziario analizzato sul grafico, ovvero la volatilità implicita del prezzo.

Questo indicatore di volatilità determina la pressione dei venditori e dei compratori e puoi immaginare quanto può tornarci utile nella nostra metodologia di trading e di analisi dei prezzi.

Abbiamo già affrontato l’analisi di alcuni indicatori di trading come per esempio l’ADX, ma oggi ci concentriamo solo sull’ATR.

Andiamo subito a vedere come fare trading con l’indicatore Average True Range e come possiamo renderlo efficace per le nostre analisi tecniche.

I 2 metodi efficaci per utilizzare l’indicatore ATR

Ci sono davvero molti modi per sfruttare l’atr: possiamo controllarlo insieme ad altri Oscillatori, come per esempio l’RSI o lo Stocastico, possiamo paragonarlo alla tipologia di candela giapponese che sta mettendo a segno il prezzo e tanto altro.

Oggi ne imparerai 2 che sono anche facilmente applicabili alle tue prossime operazioni di trading.

Prima di spiegarti i due metodi per sfruttare l’Average True Range dobbiamo solo avere in mente come viene calcolato questo indicatore di trading, eccoti la spiegazione resa semplice.

Se vuoi passare direttamente agli esempi pratici puoi anche saltare questa parte di articolo.

COME VIENE CALCOLATO L’INDICATORE ATR?

L’ATR viene calcolato utilizzando il concetto di True Range (TR), ovvero un calcolo che prende in considerazione questi tre valori:

  1. Differenza tra massimo e minimo del periodo corrente
  2. Differenza tra il valore assoluto del massimo del periodo corrente e la chiusura del periodo precedente
  3. Differenza tra il valore assoluto del minimo del periodo corrente e la chiusura del periodo precedente
Una volta trovati questi valori viene applicata una formula per trovare il nostro Indicatore ATR, ovvero la media dei valori appena trovati grazie al True Range.

Non sto ad annoiarti con la formula di calcolo dell’atr perché puoi aprire la tua piattaforma di analisi tecnica per trovarla, ti basta sapere questo semplice concetto generale per avere le idee chiare e imparare a fare trading con l’ATR.

Vediamo adesso quali sono i 2 metodi di utilizzo dell’indicatore che userò nella formula di calcolo impostata a 14 periodi, ovvero quella standard, sono dei metodi che puoi applicare tu stesso alle tue prossime strategie di trading e analisi tecnica.

1° Metodo: USARE L’INDICATORE ATR PER CONOSCERE LA VOLATILITÀ DEL PREZZO

Prima di tutto c’è da chiarire perché ha senso usare l’indicatore ATR per conoscere la volatilità del prezzo e migliorare la proprie strategie di trading.

La logica è molto semplice: come direbbe il maestro John Bollinger (ideatore delle famose bande di Bollinger), controlla sempre se siamo di fronte ad un periodo di alta volatilità o bassa volatilità, perché alta volatilità genera bassa volatilità, e viceversa.

Partendo da questo concetto dobbiamo avere sempre sotto controllo qual è il livello di volatilità implicito del prezzo, perché se capisco che una certa volatilità genera quella opposta allora potrò essere pronto a sfruttare i movimenti del prezzo o le possibili pause del trend.

Adesso vediamo subito come scoprire la volatilità grazie all’indicatore ATR che ti mostro negli esempi grafici qui sotto.

Partiamo dal primo grafico.

Indicatore ATR e volatilità

Facciamo un’analisi semplice quanto utile.

Quello che vorrei sottolinearti in questo grafico è che ad ogni picco dell’indicatore ATR, verso l’alto o verso il basso, corrisponde sempre un cambio di volatilità del prezzo.

Che poi si sia verificata una salita dei prezzi o una discesa per ora non ci interessa, ragioniamo in maniera staccata dalla direzione del grafico, mi interessa solo farti concentrare sui cambi di marcia del prezzo e su come grazie al nostro Average True Range riusciamo ad avere alcuni segnali anticipatori.

Se osservi il prezzo e il suo relativo ATR partendo da sinistra, puoi vedere come la bassa volatilità (te l’ho indicata con il primo riquadro tratteggiato rosso) sul prezzo corrisponde a dei livelli di minimo sull’indicatore ATR.

Le frecce blu invece ti mostrano il picco verso l’alto dell’indicatore e la relativa accelerazione dei prezzi, che ripeto, indipendentemente da questo grafico (dopo capirai meglio), mi concentro solo sulla spinta dei prezzi e non sulla direzione.

Il concetto è che assistiamo sempre a dei cambi di volatilità, alta-bassa e bassa-alta, e il nostro indicatore atr trovandosi su dei livelli estremi ci da con una buona approssimazione il segnale di avvertimento.

Ti mostro ancora un altro grafico qui sotto, questa volta analizziamo un time frame settimanale (prima era giornaliero), il concetto non cambia.

Indicatore ATR e controllo volatilità

In questo grafico puoi osservare due fattori che ricapitolano quanto detto:

1- Il nostro indicatore ATR si trovava su dei livelli di minimo non indifferenti.

Senza muoverci oltre nell’osservazione di questo grafico puoi già vedere che si tratta di un livello minimo che non viene toccato da quasi un anno. Ti basta controllare i mesi nella barra in basso del grafico, dove ho segnato la freccia blu ci trovavamo a Dicembre 2017 e sicuro da almeno Febbraio 2016 questi livelli non venivano sfiorati.

2- Quando l’indicatore si trovava sul minimo il prezzo si muoveva con una volatilità davvero bassa, ti basta confrontare la grandezza dei body delle candele prima e dopo il minimo dell’ATR (ti ho evidenziato i due periodi).

Questa strategia di utilizzo dell’indicatore ATR ci porta ad una particolarità grafica davvero utile: quando l’atr segna livelli estremi preparati ad un possibile cambio di volatilità.

Che poi il prezzo esploda verso l’alto o verso il basso ancora non lo sappiamo, però abbiamo già in mano un dato interessante che ci deve tenere in allerta sulla prossima partenza direzionale dei prezzi oppure su una possibile pausa.

La pausa avverrà nel caso inverso, ovvero quando il prezzo si trova in forte volatilità (quindi con un indicatore atr sui massimi), assisteremo ad una brusca fermata della spinta in corso verso l’alto o verso il basso.

Come nell’esempio qui sotto.

Indicatore ATR sui massimi

In questo caso non è ancora avvenuta la pausa (segnati il grafico 😉 ), però l’indicatore ATR su dei livelli estremi di massimo, mi fa capire che presto potrebbe avvenire, tali massimi non vengono toccati da molto tempo (se mai sono stati raggiunti).

Le candele mostrano un grande forza verso l’alto e la strada del trend è parecchio ripida, tutto mi fa pensare ad una possibile pausa dei prezzi.

Questo significa che dobbiamo iniziare a preparare un mega short?

Assolutamente no, però è un fattore da prendere in considerazione soprattutto se ti trovi in una di queste situazioni:

  • Sei posizionato long su questo titolo
  • Sei intenzionato ad entrare long su questo titolo
Considerando quello che abbiamo appena imparato sull’utilizzo dell’indicatore ATR direi che puoi tirare fuori le tue conclusioni.

Passiamo alla seconda strategia di analisi con l’ATR.

2° metodo: UTILIZZARE L’INDICATORE ATR PER SCOPRIRE QUAL È LA FORZA DOMINANTE SUL PREZZO

L’utilizzo dell’indicatore ATR per capire la forza dominante del prezzo è davvero interessante, oltre che essere utile per le nostre operazioni di trading o analisi tecniche in generale.

Quando osservi l’andamento del prezzo su un qualsiasi grafico devi sempre tenere presente che c’è una forza generale dominante che spinge le contrattazioni, questa forza può essere rialzista o ribassista.

Al di là del fatto che il trend del momento spinga verso l’alto o verso il basso, quello a cui mi riferisco è una forza dominante più profonda.

Niente di filosofico eh, sto parlando sempre e solo di analisi tecnica e indicatori di trading 😉

Come facciamo a sapere qual è la forza dominante su un certo grafico del prezzo grazie all’utilizzo dell’indicatore ATR?

Prima di tutto per forza dominante intendo dire se su un certo grafico ci sia una predisposizione maggiore ad effettuare salite oppure discese.

Dobbiamo partire da una regola fondamentale, anche qui consideriamo la volatilità dei prezzi.

Ebbene la regola è la seguente.

LA REGOLA RIGUARDO LA FORZA DOMINANTE

Quella che stai per leggere è la regola principale per stabilire se un grafico ha una tendenza dominante verso l’alto o verso il basso, ovviamente poi trarremo le nostre conclusioni secondarie.

Controlla quale direzione dei prezzi viene seguita dall’aumento di volatilità.

Ricordati che tendenze forti devono essere accompagnate da una volatilità in aumento, se invece il prezzo si muove in maniera direzionale ma non viene accompagnato dall’aumento della volatilità significa che la tendenza non è poi così forte.

Di conseguenza possiamo dire che la forza dominante (verso l’alto o verso il basso), in un determinato andamento grafico, sarà quella che viene accompagnata dall’aumento della volatilità, ovvero dall’aumento dell’indicatore ATR.

Ti mostro qualche esempio per chiarire il concetto.

Partiamo dal grafico qui sotto che mostra sempre un time frame settimanale e il suo relativo ATR.

Indicatore ATR e trend del prezzo

Iniziamo l’analisi dalla prima tendenza rialzista sulla sinistra, identificata con una freccia blu.

Il prezzo si spinge deciso verso l’alto e la volatilità è in crescita, quindi possiamo dire che la tendenza dominante è rialzista seguendo la regola che ti ho spiegato poco fa.

Dopo qualche periodo il prezzo inizia a mettere a segno un trend ribassista, te l’ho indicato con la freccia rossa, però possiamo notare che la discesa dei prezzi non è seguita dall’aumento dell’indicatore ATR, questo significa che la spinta è più debole.

Fino a quel momento potevamo constatare che la spinta dominante sui prezzi fosse rialzista, perché la discesa dei prezzi non veniva accompagnata da un aumento di volatilità e dal conseguente aumento dell’atr.

Se ci fossimo trovati ad operare in quel periodo potevamo supporre che la discesa dei prezzi era in realtà una correzione del trend rialzista principale che fino a quel momento veniva accompagnato dall’aumento della volatilità. In effetti avremmo avuto ragione, perché poi la spinta verso l’alto è di nuovo ripresa.

Se continuiamo con la nostra analisi prezzi-indicatore atr, vediamo che il trend rialzista riparte verso l’alto (seconda freccia blu sul prezzo), e va a fare nuovi massimi.

Anche in questa nuova spinta rialzista l’indicatore atr si muove verso l’alto, confermando che la spinta “profonda” dominante è rialzista, sempre considerando la regola vista poco fa, ovvero che volatilità alta accompagna tendenze forti e volatilità debole accompagna tendenza deboli.

Cosa accade dopo la nuova spinta rialzista?

Un’altra inversione di tendenza che spinge i prezzi a ribasso.

In questo caso avremmo anche potuto utilizzare il primo metodo riguardo l’atr che abbiamo visto prima, infatti l’indicatore si trovava su valori massimi assoluti.  Ma a prescindere da tutto rimaniamo concentrati su questo secondo metodo.

Ti rimetto l’immagine con un’inquadratura più ravvicinata così riesco a spiegarti meglio.

Indicatore ATR e analisi delle tendenze

Il grafico è sempre lo stesso ma ho avvicinato l’inquadratura.

Parte la nuova tendenza ribassista ma l’indicatore Atr è in calo, quindi viene confermata l’analisi precedente, ovvero che la tendenza dominante è rialzista.

Il prezzo inizia a scendere e mette a segno anche un discreto trend ribassista: spinte chiare e precise e minimi e massimi decrescenti.

Arrivati ad un certo punto però il prezzo inverte ancora la strada e inizia a salire nuovamente, più o meno da dove ho disegnato la freccia verde rialzista sul prezzo.

Questa volta però cosa noti di diverso?

Che l’indicatore ATR non accompagna più la salita dei prezzi! Significa che la volatilità non accompagna le spinte verso l’alto.

Questo è un campanello di allarme che potrebbe portare a sviluppi interessanti.

Vediamo quali potrebbero essere le conclusioni di questa analisi tratte grazia all’indicatore ATR.

COME COMPORTARTI QUANDO L’AUMENTO DELL’ATR INVERTE L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE SPINTE SUI PREZZI

Questo secondo metodo di trading con l’indicatore atr è davvero affascinante e potrebbe avvertirti sui possibili cambi di direzione dei prezzi in futuro.

Non è così semplice da utilizzare all’inizio ma potrai metterlo in pratica dopo un po’ di esercitazione sui grafici.

Quando l’indicatore ATR, che fino ad ora aveva accompagnato una certa spinta direzionale (in questo esempio teniamo come buono il grafico appena visto dove la spinta dominante era rialzista), smette di seguire quella direzione, i messaggi che sta comunicando il prezzo sono 2:

1- È cambiata la spinta dominante

Trovare un cambio di volatilità di questo genere può significare che la spinta dominante, che fino a quel momento aveva influenzato la direzione dei prezzi, è cambiata -o sta per cambiare-.

Questo ragionamento necessita di conferme, ma come ben sai nell’analisi tecnica più fattori confermano un determinato avvenimento grafico e più probabilità avremo di azzeccare le nostre previsioni e guadagnare con qualche operazione di trading.

La conferma ce l’avremo quando la direzione dei prezzi si allinea con la direzione effettiva della spinta dominante. Quindi in questo caso dovremmo assistere ad una esplosione di volatilità con quotazioni in calo.

Se ci riferiamo al nostro ultimo grafico, per scongiurare il cambio di spinta dominante, dobbiamo vedere l’atr che riprende a salire accompagnando così i rialzi che stanno avvenendo sul prezzo.

Se questo non avviene in un tempo relativamente breve allora prepariamoci al secondo messaggio che sta comunicando il grafico.

2- Che presto avverrà un’esplosione di volatilità con conseguente direzionalità dei prezzi

Il concetto è che tutto -prima o poi- si deve allineare alla spinta dominante.

Ti metto di nuovo l’ultimo grafico con qualche freccia in più così mi spiego meglio.

ATR indicatore direzionale

Con l’indicatore ATR in discesa che ha raggiunto nuovi minimi e il prezzo che invece si trova in una tendenza rialzista dobbiamo aspettarci un’esplosione di volatilità, che avrà però significati diversi in base a quale direzione prenderà il prezzo.

– INDICATORE ATR che sale e prezzo che sale

Ci troviamo nuovamente in una tendenza dominante rialzista, come era stata fino a qualche tempo prima.

– INDICATORE ATR che sale e prezzo che inizia a scendere

Ci troviamo in un cambio di tendenza dominante, si è passati da una tendenza dominante rialzista ad una tendenza dominante ribassista.

Tutte queste analisi porteranno ad una differente possibile operatività su questo titolo e conseguente strategia di trading.

Questo è il riassunto del secondo metodo di analisi che possiamo mettere in piedi grazie all’indicatore ATR, se lo usi insieme al primo potrai sicuramente ottenere degli ottimi risultati.

Avevo già affrontato l’utilizzo dell’atr ma in un articolo che parla di stop loss, puoi dargli un’occhiata da qui: ATR e stop loss

Conclusioni sull’utilizzo dell’indicatore ATR

Abbiamo visto due interessanti utilizzi dell’indicatore ATR calcolato in maniera tradizionale, ovvero a 14 periodi.

In definitiva questo indicatore di trading è molto utile per capire possibili campanelli di allarme legati alla volatilità implicita del prezzo.

Ti ho spiegato come stare attento ai possibili cambi di direzione utilizzando il calcolo della volatilità come parametro e poi abbiamo visto come usare l’atr per capire le possibili divergenze tra la direzione dei prezzi e la volatilità.

Sono entrambi metodi molto validi e poco conosciuti dalla maggior parte dei trader, spero di averti dato qualche arma in più per migliorare le tue prossime analisi e operazioni sui mercati 😉

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